Jérémy Ménez aurait pu être formé au Paris Saint-Germain, mais a finalement rejoint Sochaux dès l'âge de 13 ans.
Alors qu'il a rejoint le club cet été en provenance de l'AS Rome, Ménez aurait pu fouler la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du PSG sur les épaules bien plus tôt. Originaire d'Essonne, le joueur n'avait tout simplement pas séduit les recruteurs, au contraire de ceux de Sochaux. "Il faut demander ça aux anciens responsables de la formation du PSG. Dans ma jeunesse, j'ai joué pas mal d'années en région parisienne et ils ne m'ont jamais contacté. Peut-être que je ne correspondais pas à leurs critères de sélection", a-t-il indiqué dans les colonnes de Direct Matin.